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A BORDA DE NEGOCIAÇÃO

Por Dick Thompson para Forexmentor, & copy; 2008

Julho de 2008

A maioria de nós, quando estamos & ldquo; newbie & rsquo; s & rdquo ;, tem a percepção de que a negociação é fácil, ou pelo menos não é ciência do foguete. Pensamos que podemos adquirir um certo conhecimento básico, fundamental e técnico, então encontrar uma metodologia e começar a operar. A maioria de nós rapidamente obter um despertar rude quando encontramos que a nossa conta não cresce como esperávamos. Interessante o suficiente, em nossa busca pela razão de nosso fracasso, optamos por não revisitar a experiência total mencionada acima, mas focar na metodologia com a qual tínhamos selecionado para negociar. Por quê? Eu não tenho certeza. Talvez seja porque o conhecimento recém-adquirido fundamental e técnico é aprendido ea metodologia é geralmente adquirida a partir de alguma fonte externa. Um sistema negociando, se você.

A maioria dos comerciantes, incluindo eu, em um momento ou outro gastar uma grande quantidade de tempo e energia tentando resolver as falhas de negociação inicial, procurando um sistema. A idéia é que se nós podemos apenas encontrar um sistema que funciona, que se encaixa o nosso estilo recém-descoberto de negociação, vamos ser bem sucedidos. Nós procuramos esse Santo Graal.

Eu submeto a você esta tese, de que o problema o mais significativo o comerciante novo do forex enfrenta está começ sobre a idéia que um sistema negociando é um ingrediente necessário a negociar bem sucedido. Se você foi para o & ldquo; Google & rdquo; As palavras & ldquo; Forex Trading Systems & rdquo ;, você receberia aproximadamente 1.400.000 acessos. Isso deve lhe dar uma idéia de quantos sistemas de negociação individuais podem estar lá fora. A maioria destes sistemas foram desenvolvidos por comerciantes, alguns que são muito bem sucedidos comerciantes, e alguns que são incapazes de comércio, no entanto, são grandes vendedores. Alguns desses sistemas funcionam, alguns não funcionam. Alguns funcionam sob certas condições de mercado, então quando as condições mudam, não funcionam mais. Alguns trabalham para o desenvolvedor, porque ele ou ela só acontece de ser um comerciante especialista e poderia fazer qualquer sistema funcionar, mas é incapaz de incorporar essa experiência interna para o sistema. Encontrar um sistema de comércio é uma empresa enorme, assustadora, e depois de um número de anos indo para baixo neste caminho, eu concluí que esta é a abordagem errada. Acho que a abordagem correta é aprender a operar. Sons muito glib, doesn & rsquo; t-lo? Mas se você sabe como negociar, se você entender o mercado, se você entender como o preço se move e o que faz com que ele se mova, então você pode fazer qualquer sistema funcionar.

Tenho sido afortunado ao longo dos anos para se familiarizar com um número de comerciantes muito finos, profissionais. Alguns são autores, alguns são professores e alguns são gestores de fundos. Muitos de seus nomes são bem conhecidos. O que é importante é que todos eles têm certas características comuns. Não vou entrar em detalhes sobre isso; Há alguns livros muito bons escritos sobre algumas dessas pessoas. Mas resumidamente se resume a isso:

Eles compreendem seus mercados, para a frente e para trás. Eles se entendem como comerciantes Eles são disciplinados Eles sabem o que estão procurando nos mercados para o seu comércio Eles têm uma vantagem.

Este conjunto de habilidades não foi adquirido da noite para o dia. Essas pessoas trabalharam longas e difíceis, às vezes por anos, para desenvolver suas habilidades. Alguns comerciam com o que poderia ser chamado de sistema. A maioria que eu sei não. O que quer que você queira chamá-lo, esses comerciantes possuem. É deles.

Neste artigo eu quero abordar apenas uma parte desta lista e que é o & ldquo; edge & rdquo ;. A razão é que eu acho que ter uma vantagem é fundamental para qualquer metodologia, qualquer sistema, qualquer abordagem de negociação. É a borda que dá ao comerciante um resultado provável de um comércio. Pergunte a si mesmo: em vez de gastar tempo procurando sistemas de negociação, e se você pudesse provar a si mesmo, uma e outra vez, que uma determinada vantagem é consistente em produzir um determinado resultado? Você poderia então descobrir por si mesmo um método de negociação com essa borda que poderia ser bem sucedido?

O que é um & ldquo; borda & rdquo ;?

Uma aresta é um conjunto de circunstâncias que, quando presentes, resultarão em um dado resultado com uma probabilidade melhor do que a média.

Estas circunstâncias devem ser únicas e bem definidas.

Estas circunstâncias devem ser reconhecíveis.

Eu vou descrever um experimento para você fazer. Você não precisará de nada mais do que um programa básico de gráficos, como a maioria de vocês tem em sua plataforma de negociação. Ele deve ter uma ferramenta Fibonacci Retracement. Você terá que modificar a ferramenta Fib para adicionar uma extensão Fibonacci a ambas as extremidades, como na imagem a seguir:

Este Fib é puxado para baixo ao longo do balanço de X para A com os valores de retracement normal (38%, 50%, 62%, e 79%) remontando para trás e estendendo além de X (que é um retracement de 100%) a 138% Retracement, designado como 138R. Além disso, há uma extensão do X & ndash; Um balanço, na mesma direção que o balanço, e com o valor de 138% do X & ndash; Um movimento. Esse é o valor abaixo de A.

(Eu chamo isso em algum detalhe, porque há muitos comerciantes que não usam a ferramenta Fib desta forma. Ele é fácil de modificar sua ferramenta para mostrar esse valor, se você não sabe como, por favor contacte o seu corretor ou suporte técnico Para sua plataforma de negociação individual.)

Depois de ter configurado sua ferramenta Fib desta maneira, aplique a ferramenta a qualquer par de moedas em um gráfico semanal. Retroceda no tempo no gráfico para algum momento no início de 2007 (apenas para obter dados de amostra suficiente para ser estatisticamente significativo). Escolha uma única vela semanal (use velas para representar o preço, pois elas são muito mais fáceis de ver neste exercício) e aplique a ferramenta Fib da parte superior do pavio até o pavio inferior. Ele vai ficar assim:

Este Fib foi tirado do topo da vela vermelha para o fundo. Para este exercício, o Fib pode ser desenhado de cima para baixo ou de baixo para cima. Nós só estaremos preocupados com as extensões de 138% por isso não faz qualquer diferença. Consulte a Figura 2 acima para a discussão restante.

As regras do experimento são as seguintes:

Desenhe um Fib em uma vela semanal completa. Nós só vamos estar interessados ​​nas extensões Fib de 138%, por isso note seus níveis.

Quando o movimento do preço em uma vela seguinte penetra em qualquer uma das extremidades da vela semanal completa, o jogo começa. Por exemplo, na Figura 2 acima, a vela que segue nossa vela vermelha penetra o preço representado pela parte superior do pavio na vela vermelha, nível de preço X (às vezes levará mais de uma vela antes que o preço penetre na parte superior ou inferior ou Completa o ciclo para a extensão. Isto é OK).

Se o preço se move para a extensão 138 na mesma direção que a penetração, antes de voltar para a outra extremidade da vela semanal completa, temos uma vitória; Caso contrário, temos uma perda. (A vela que segue nossa vela vermelha continuou acima eo preço excedeu a extensão de 138%.)

Depois de cada vitória ou perda, vamos desenhar um novo Fib sobre a vela semanal concluída que continha o nível de 138% alcançado, ou a reversão para a penetração da extremidade oposta da vela original. (No caso da Figura 2, a vela imediatamente após a vela vermelha alcançou uma vitória e, portanto, é considerada a última vela concluída. Portanto, o próximo Fib seria desenhado sobre ele.)

O resultado que eu vi é que há uma probabilidade de algo entre 70% e 90% que uma vez que o preço penetra uma extremidade da vela ou o outro, ele alcançará a extensão de 138% antes que ele retraie e penetra na outra extremidade do vela. Isso, pessoal, é uma vantagem.

Você pode carregar esta experiência para tantas como velas como você deseja. Use quantos pares de moedas você desejar. Meu objetivo é que você se convença de que a conclusão é válida. É importante que você faça isso sozinho e não pegue a palavra do meu ou de qualquer outra pessoa para isso. Você deve internalizá-lo e saber que ele é válido. Só então você pode prosseguir. Se você chegar a esta mesma conclusão, você poderia então ver-se desenvolver uma metodologia de negociação para tirar proveito dessa probabilidade, essa borda?

Trocar de uma única vela semanal não soa como uma tarefa fácil, então o que poderia ser o próximo passo? Considere o nosso processo até agora; Nós tiramos um Retracement de Fibonacci através de uma única vela. Mas Fibonaccis normalmente são atraídos em balanços, de um swing baixo para um swing alta, por exemplo. Os baixos e máximos de swing são muito frequentemente níveis de suporte e resistência. Então, vamos fazer o salto que podemos investigar usando um Fib desenhado entre suporte e resistência e olhar para as extensões de 138% em que Fib.

Usando as regras acima como um guia, podemos apresentar o seguinte:

Com qualquer par de moedas no gráfico de uma hora, selecione um swing claramente visto de um suporte para um nível de resistência (ou vice-versa).

Usando nossa ferramenta Fib, desenhe um Fib do suporte para o nível de resistência. Observe o nível de preço das extensões de 138% tanto para cima quanto para baixo.

Quando o preço penetra o suporte ou a resistência, que estabelece a direção do possível comércio.

Se o preço atingir a extensão de 138% na direção da penetração, considere isso como uma "vitória". Se o preço inverte antes de atingir este nível e, em vez disso, remonta todo o caminho de volta para a extremidade oposta do balanço, considere isso uma perda & rsquo ;.

Uma vez que uma vitória ou perda foi registrada, localize o próximo nível de suporte ou resistência apenas além da extensão de 138% e ancore a extremidade direita do Fib lá. Localize a extremidade esquerda para o balanço anterior alta ou baixa.

Essas regras são breves e simples. Você pode expandi-los com suas próprias preferências, como como você definirá uma penetração; Se você vai ou não permitir uma tolerância ao atingir o nível de extensão de 138%; Quantas velas você vai permitir para completar sem chegar à extensão de 138% antes de considerar a amostra vazia e procurar outro swing.

Se, depois de experimentar por algum tempo, você está começando a pensar que isso realmente pode ser uma vantagem viável no mercado, você pode começar a pensar sobre como você pode trocá-lo. Como você entraria no mercado assim que houver uma penetração? Como você lida com o possível pullback na faixa depois de uma penetração (alguns balanços podem ser bastante grande que poderia resultar em um grande drawdown se o preço invertido para a extremidade oposta do swing)? Como você tratará a proximidade de outros níveis de suporte e resistência que possam estar em confluência com seus níveis de swing e extensão? Qual período de tempo pode oferecer a melhor negociação considerando a personalidade de negociação pessoal e preferências de estilo?

A Figura 3 a seguir é uma experiência que eu realizei no gráfico de 1H usando o USDCAD.

Siga-me através desta experiência. Eu comecei com o balanço na parte inferior esquerda da figura.

A extensão de 138% foi atingida como mostrado

Eu desenhei o próximo Fib da resistência logo acima dessa primeira extensão, ancorando-o no balanço baixo nível de apoio atrás dele.

Esse Fib alcançou sua extensão como mostrado.

O Fib seguinte foi desenhado como mostrado.

Esse Fib atingiu sua extensão como mostrado.

O Fib seguinte foi desenhado sem alterar a âncora inferior do último balanço.

Esse Fib alcançou sua extensão como mostrado.

O Fib seguinte foi desenhado como mostrado.

Esse Fib alcançou sua extensão como mostrado.

Isso foi bastante bem-sucedido e para mim bastante convincente. Cinco vitórias em cinco tentativas com base em uma seleção aleatória de par e tempo. Claro, os detalhes das entradas, gestão, e assim por diante não são abordados e como sabemos o diabo está nos detalhes. Eles são críticos.

Se você fez isso até aqui nesta experiência, você deve ficar para trás e fazer um balanço do que você realizou. Se você conduziu pessoalmente um par destes experimentos e encontrou a evidência de uma borda no mercado, e então você gastou algum tempo que pensa sobre como você desenvolveria um método de negociar baseado nesse borda, você fêz exame de um passo gigante além de muitos Outros operadores. Você desafiou a natureza humana; Você fez o trabalho sozinho. Ainda há uma enorme quantidade de trabalho a ser feito; Não há dúvida sobre isso. No entanto, você tomou o controle de sua negociação e você começou a aprender como o comércio. Você começou a experimentar como o preço se move; Como o mercado flui. Você não está mais procurando por um Santo Graal, você está criando um método para si mesmo. Quando você tem, você vai possuí-lo. Será seu. Você vai saber como o comércio e você não vai precisar de um sistema. E você será bem sucedido.

Larry Pesavento disse & ldquo; Negociação é uma viagem, não um destino & rdquo ;. E não há nada mais verdadeiro. Boa sorte.

Nota: O experimento gráfico semanal descrito neste artigo foi apresentado pela primeira vez no ano passado em um fórum ForexFactory sobre negociação. Este material ainda está no domínio público e pode ser acessado para um estudo mais aprofundado em: